V-Lab
美国MBIA公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.48%
decreased by 1.18%
1周
44.80%
decreased by 0.86%
1个月
46.11%
increased by 0.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:17
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 249个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大227%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约249天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大227%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0130 | 1.49 |
| αARCH | 0.0857 | 5.71*** |
| βGARCH | 0.9972 | 471.72*** |
| γ杠杆 | -0.0456 | -4.01*** |
0.997
持续性249天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0130 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 5.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 471.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0456 | -4.01*** |
持续性:
0.997
半衰期:
249天
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