V-Lab
Osisko Gold Group Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.72%
decreased by 1.10%
1周
54.71%
increased by 2.89%
1个月
60.00%
increased by 8.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多329%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加329%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5936 | 2.14** |
| αARCH | 0.2007 | 2.49** |
| βGARCH | 0.7838 | 7.82*** |
| γ杠杆 | 0.1249 | 2.04** |
0.784
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5936 | 2.14** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2007 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7838 | 7.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1249 | 2.04** |
持续性:
0.784
半衰期:
3天
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