V-Lab
Osisko Gold Group Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.72%
decreased by 0.40%
1周
45.50%
increased by 0.38%
1个月
48.12%
increased by 3.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2988 | 3.40*** |
| αARCH | 0.1830 | 4.17*** |
| βGARCH | 0.8242 | 31.02*** |
| γ杠杆 | -0.0540 | -0.76 |
0.980
持续性35天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2988 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1830 | 4.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8242 | 31.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0540 | -0.76 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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