V-Lab
Osisko Gold Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.81%
decreased by 0.23%
1周
57.28%
increased by 4.24%
1个月
60.84%
increased by 7.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.7759 | 3.11*** |
| αARCH | 0.2564 | 1.75* |
| βGARCH | 0.5605 | 4.90*** |
| γ杠杆 | -0.2564 | -1.66* |
0.689
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.7759 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2564 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5605 | 4.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2564 | -1.66* |
持续性:
0.689
半衰期:
2天
股票的其他GJR-GARCH模型分析