V-Lab
Osisko Gold Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.32%
decreased by 2.39%
1周
53.53%
decreased by 0.18%
1个月
57.84%
increased by 4.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.1323 | 1.38 |
| αARCH | 0.0761 | 1.14 |
| βGARCH | 0.8905 | 10.53*** |
| ν自由度 | 4.6527 | 0.40 |
0.891
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.1323 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0761 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8905 | 10.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6527 | 0.40 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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