V-Lab
Osisko Gold Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
48.23%
decreased by 0.77%
1周
51.01%
increased by 2.01%
1个月
56.46%
increased by 7.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0316 | 1.38 |
| αARCH | 0.0737 | 1.15 |
| βGARCH | 0.8955 | 11.05*** |
| ν自由度 | 4.7054 | 0.39 |
0.895
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0316 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0737 | 1.15 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8955 | 11.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7054 | 0.39 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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