Osisko Gold Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
60.80%
decreased by 1.74%
1周
60.94%
decreased by 1.60%
1个月
61.20%
decreased by 1.34%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 4.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.9681 | 1.52 |
| αARCH | 0.0841 | 1.17 |
| βGARCH | 0.8744 | 10.21*** |
| ν自由度 | 4.6860 | 0.42 |
0.874
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.9681 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0841 | 1.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8744 | 10.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6860 | 0.42 |
持续性:
0.874
半衰期:
5天
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