V-Lab
Osisko Gold Group Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.09%
decreased by 0.83%
1周
55.11%
increased by 3.19%
1个月
60.42%
increased by 8.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。 波动率幂次 δ = 1.18 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应δ = 1.18 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.21 |
| αARCH | 0.0974 | 1.90* |
| βGARCH | 0.7197 | 6.20*** |
| γ杠杆 | -0.6971 | -2.17** |
| δ幂 | 1.1756 | 2.02** |
0.803
持续性3天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0974 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7197 | 6.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.6971 | -2.17** |
δ 幂 变换幂次 | 1.1756 | 2.02** |
持续性:
0.803
半衰期:
3天
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