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Niki BioSolutions股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
131.62%
increased by 23.18%
1周
144.03%
increased by 35.59%
1个月
171.83%
increased by 63.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3859 | 1.54 |
| αARCH | 0.2283 | 2.70*** |
| βGARCH | 0.7033 | 10.72*** |
| γ杠杆 | -0.0549 | -0.14 |
| δ幂 | 0.5000 | 1.54 |
0.891
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3859 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2283 | 2.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7033 | 10.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0549 | -0.14 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.54 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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