V-Lab
Contextlogic Holdings Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.45%
increased by 1.61%
1周
42.99%
increased by 3.15%
1个月
48.98%
increased by 9.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0397 | 2.49** |
| αARCH | 0.0840 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.9160 | 50.02*** |
| γ杠杆 | 0.2095 | 0.90 |
| δ幂 | 0.5000 | 2.00** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0397 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0840 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9160 | 50.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2095 | 0.90 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 2.00** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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