V-Lab
Contextlogic Holdings IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.09%
increased by 0.82%
1周
37.30%
increased by 3.03%
1个月
38.94%
increased by 4.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0572 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.7290 | 13.01*** |
| γ杠杆 | 0.0865 | 1.38 |
| λ₁τ截距 | 0.7426 | 1.20 |
| λ₂预测调整 | 0.8139 | 7.95*** |
| λ₃τ持续性 | 0.1367 | 1.71* |
0.829
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0572 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7290 | 13.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0865 | 1.38 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.7426 | 1.20 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8139 | 7.95*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1367 | 1.71* |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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