V-Lab
Contextlogic Holdings IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.98%
decreased by 0.20%
1周
30.70%
increased by 1.52%
1个月
35.33%
increased by 6.15%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0563 | 3.18*** |
| βGARCH | 0.7296 | 13.16*** |
| γ杠杆 | 0.0881 | 1.41 |
| λ₁τ截距 | 0.7185 | 1.18 |
| λ₂预测调整 | 0.8322 | 8.37*** |
| λ₃τ持续性 | 0.1171 | 1.63 |
0.830
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0563 | 3.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7296 | 13.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0881 | 1.41 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.7185 | 1.18 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8322 | 8.37*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1171 | 1.63 |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
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