V-Lab
Huron Consulting Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
53.23%
increased by 11.22%
1周
53.08%
increased by 11.07%
1个月
53.29%
increased by 11.28%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0843 | 2.15** |
| βGARCH | 0.6281 | 10.05*** |
| γ杠杆 | 0.1091 | 1.66* |
| λ₁τ截距 | 0.0351 | 0.67 |
| λ₂预测调整 | 0.0070 | 1.39 |
| λ₃τ持续性 | 0.9878 | 86.00*** |
0.767
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0843 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6281 | 10.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1091 | 1.66* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0351 | 0.67 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0070 | 1.39 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9878 | 86.00*** |
持续性:
0.767
半衰期:
3天
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