V-Lab
Huron Consulting Group Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.32%
decreased by 2.20%
1周
37.87%
decreased by 0.65%
1个月
40.05%
increased by 1.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1972 | 3.78*** |
| αARCH | 0.1401 | 4.83*** |
| βGARCH | 0.6831 | 12.78*** |
0.823
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1972 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1401 | 4.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6831 | 12.78*** |
持续性:
0.823
半衰期:
4天
Huron Consulting Group Inc其他分析
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析