V-Lab
Huron Consulting Group Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.71%
decreased by 1.02%
1周
44.82%
decreased by 0.91%
1个月
45.19%
decreased by 0.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.0613）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0415 | 0.80 |
| αARCH | 0.0579 | 2.44** |
| βGARCH | 0.9811 | 59.82*** |
| γ杠杆 | -0.0613 | -2.75*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0415 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0579 | 2.44** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9811 | 59.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0613 | -2.75*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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