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NextBoat Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.51%
decreased by 2.74%
1周
75.61%
increased by 1.36%
1个月
82.94%
increased by 8.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5236 | 1.06 |
| αARCH | 0.2352 | 2.16** |
| βGARCH | 0.8472 | 5.67*** |
| γ杠杆 | 0.1059 | 0.81 |
0.847
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5236 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2352 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8472 | 5.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1059 | 0.81 |
持续性:
0.847
半衰期:
4天
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