NextBoat IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
81.32%
decreased by 0.12%
1周
81.41%
decreased by 0.03%
1个月
81.58%
increased by 0.14%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:51
参数估计
2025年11月13日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 4.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 27.7289 | 0.55 |
| α得分 | 0.0671 | 0.50 |
| β持续性 | 0.8774 | 7.79*** |
| ν自由度 | 4.1948 | 0.14 |
0.877
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 27.7289 | 0.55 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0671 | 0.50 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8774 | 7.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1948 | 0.14 |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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