V-Lab
NextBoat IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
87.41%
increased by 7.20%
1周
87.09%
increased by 6.88%
1个月
86.48%
increased by 6.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.98，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.98 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.3141 | 0.49 |
| αARCH | 0.0682 | 0.47 |
| βGARCH | 0.8757 | 9.60*** |
| ν自由度 | 3.9800 | 0.14 |
0.876
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.3141 | 0.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0682 | 0.47 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8757 | 9.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9800 | 0.14 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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