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NextBoat IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
72.62%
decreased by 2.44%
1周
75.99%
increased by 0.93%
1个月
80.63%
increased by 5.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.08 |
| αARCH | 0.2117 | 0.98 |
| βGARCH | 0.7123 | 4.88*** |
| γ杠杆 | -0.2117 | -0.93 |
0.818
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2117 | 0.98 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7123 | 4.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2117 | -0.93 |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
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