明成集团控股有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
90.75%
decreased by 0.14%
1周
98.86%
increased by 7.97%
1个月
118.87%
increased by 27.98%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:24
参数估计
2024年11月22日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.82 |
| αARCH | 0.0635 | 0.97 |
| βGARCH | 0.8258 | 12.55*** |
| γ杠杆 | 0.1127 | 0.62 |
0.946
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0635 | 0.97 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8258 | 12.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1127 | 0.62 |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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