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明成集团控股有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

113.25%

decreased by 0.31%

1周

117.31%

increased by 3.75%

1个月

127.79%

increased by 14.23%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of 明成集团控股有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月22日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
0.69
αARCH0.0294
0.64
βGARCH0.8737
11.67***
γ杠杆0.0748
0.56

0.940

持续性

11天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
0.69
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0294
0.64
β

GARCH

波动率持续性

0.8737
11.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0748
0.56

持续性:

0.940

半衰期:

11天