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明成集团控股有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

99.65%

decreased by 1.29%

1周

105.96%

increased by 5.02%

1个月

121.77%

increased by 20.83%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:54

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

全部

明成集团控股有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月22日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
0.73
αARCH0.0445
0.81
βGARCH0.8511
11.97***
γ杠杆0.0934
0.59

0.942

持续性

12天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
0.73
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0445
0.81
β

GARCH

波动率持续性

0.8511
11.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0934
0.59

持续性:

0.942

半衰期:

12天