V-Lab
Niki BioSolutions股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
113.33%
increased by 19.40%
1周
120.82%
increased by 26.89%
1个月
143.02%
increased by 49.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.90* |
| αARCH | 0.1576 | 1.18 |
| βGARCH | 0.7677 | 14.03*** |
| γ杠杆 | 0.0938 | 0.29 |
0.972
持续性25天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1576 | 1.18 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7677 | 14.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0938 | 0.29 |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
股票的其他GJR-GARCH模型分析