美国电话电报公司(AT&T)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
45.60%
increased by 7.23%
1周
45.33%
increased by 6.96%
1个月
44.31%
increased by 5.94%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0230 | 4.95*** |
| αARCH | 0.0380 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.9417 | 144.52*** |
| γ杠杆 | 0.0234 | 1.55 |
0.991
持续性80天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0230 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0380 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9417 | 144.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0234 | 1.55 |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
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