V-Lab: 美国电话电报公司(AT&T)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

V-Lab

美国电话电报公司(AT&T)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:19.52% (-0.45%)

更新于2025年6月27日星期五 UTC 23:16

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0228	19.68
$α$	0.0519	33.12
$β$	0.9392	561.04

估计样本:
1990年1月2日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测