V-Lab
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美国惠普公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年6月30日 星期一波动率预测:39.70% (-0.58%)
更新于2025年6月27日星期五 UTC 22:54
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graph of 美国惠普公司 GARCH
参数t统计量
ω0.053511.75
α0.028017.38
β0.9628442.86
估计样本:
1990年1月2日至2025年6月27日
对下一个交易日波动率收益的影响
波动率预测