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美国惠普公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
49.62%
decreased by 1.53%
1周
48.77%
decreased by 2.38%
1个月
46.09%
decreased by 5.06%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:34
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9581 | 7.12*** |
| αARCH | 0.0422 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.9156 | 56.17*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0354 | -0.64 |
| γ2 | 0.1006 | 1.18 |
| γ3 | -0.1424 | -2.71*** |
| γ4 | 0.0780 | 1.80* |
| γ5 | 0.0727 | 1.75* |
| γ6 | -0.1467 | -3.24*** |
| γ7 | 0.1224 | 2.82*** |
| γ8 | -0.0677 | -1.49 |
| γ9 | 0.0181 | 0.43 |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9581 | 7.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0422 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9156 | 56.17*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0354 | -0.64 |
| γ2 | 0.1006 | 1.18 |
| γ3 | -0.1424 | -2.71*** |
| γ4 | 0.0780 | 1.80* |
| γ5 | 0.0727 | 1.75* |
| γ6 | -0.1467 | -3.24*** |
| γ7 | 0.1224 | 2.82*** |
| γ8 | -0.0677 | -1.49 |
| γ9 | 0.0181 | 0.43 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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