美国惠普公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
52.45%
increased by 9.71%
1周
51.53%
increased by 8.79%
1个月
48.56%
increased by 5.82%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 22:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9490 | 7.06*** |
| αARCH | 0.0395 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.9216 | 57.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0355 | -0.64 |
| γ2 | 0.1002 | 1.18 |
| γ3 | -0.1424 | -2.70*** |
| γ4 | 0.0801 | 1.83* |
| γ5 | 0.0695 | 1.65* |
| γ6 | -0.1443 | -3.17*** |
| γ7 | 0.1213 | 2.78*** |
| γ8 | -0.0663 | -1.51 |
| γ9 | 0.0163 | 0.40 |
0.961
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9490 | 7.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0395 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9216 | 57.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0355 | -0.64 |
| γ2 | 0.1002 | 1.18 |
| γ3 | -0.1424 | -2.70*** |
| γ4 | 0.0801 | 1.83* |
| γ5 | 0.0695 | 1.65* |
| γ6 | -0.1443 | -3.17*** |
| γ7 | 0.1213 | 2.78*** |
| γ8 | -0.0663 | -1.51 |
| γ9 | 0.0163 | 0.40 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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