美国惠普公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
44.66%
increased by 5.28%
1周
44.17%
increased by 4.79%
1个月
42.63%
increased by 3.25%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 01:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9189 | 6.94*** |
| αARCH | 0.0395 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.9205 | 57.21*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0417 | -0.76 |
| γ2 | 0.1088 | 1.29 |
| γ3 | -0.1463 | -2.81*** |
| γ4 | 0.0825 | 1.91* |
| γ5 | 0.0678 | 1.63 |
| γ6 | -0.1431 | -3.18*** |
| γ7 | 0.1210 | 2.80*** |
| γ8 | -0.0673 | -1.51 |
| γ9 | 0.0178 | 0.43 |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9189 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0395 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9205 | 57.21*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0417 | -0.76 |
| γ2 | 0.1088 | 1.29 |
| γ3 | -0.1463 | -2.81*** |
| γ4 | 0.0825 | 1.91* |
| γ5 | 0.0678 | 1.63 |
| γ6 | -0.1431 | -3.18*** |
| γ7 | 0.1210 | 2.80*** |
| γ8 | -0.0673 | -1.51 |
| γ9 | 0.0178 | 0.43 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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