V-Lab: 美国惠普公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

美国惠普公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:43.73% (+0.06%)

更新于2026年2月7日星期六 UTC 00:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8938	6.23
$α$	0.0448	4.72
$β$	0.9030	48.33
$γ_{1}$	-0.0755	-1.03
$γ_{2}$	0.1544	1.45
$γ_{3}$	-0.1191	-2.15
$γ_{4}$	-0.0235	-0.52
$γ_{5}$	0.1340	2.43
$γ_{6}$	-0.0484	-0.83
$γ_{7}$	-0.0990	-1.66
$γ_{8}$	0.1627	2.72
$γ_{9}$	-0.1578	-2.47
$γ_{10}$	0.1696	1.74

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测