美国CVS健保公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月17日 星期二波动率预测:42.17% (-1.41%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0551 | 10.19 | |
| 0.0688 | 5.39 | |
| 0.8271 | 30.31 | |
| 0.0149 | 0.49 | |
| 0.0635 | 1.31 | |
| -0.1532 | -4.04 | |
| 0.0373 | 0.85 | |
| 0.1444 | 2.71 | |
| -0.2472 | -4.53 | |
| 0.2786 | 5.32 | |
| -0.2007 | -4.25 | |
| 0.0901 | 1.60 | |
| -0.0185 | -0.18 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日