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美国CVS健保公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.94%
increased by 0.23%
1周
29.05%
increased by 0.34%
1个月
29.45%
increased by 0.74%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:20
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 75个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大287%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约75天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大287%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0434 | 3.28*** |
| αARCH | 0.0205 | 2.24** |
| βGARCH | 0.9407 | 91.78*** |
| γ杠杆 | 0.0590 | 3.46*** |
0.991
持续性75天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0434 | 3.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0205 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9407 | 91.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0590 | 3.46*** |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
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