美国雅培公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
23.23%
increased by 0.10%
1周
23.33%
increased by 0.20%
1个月
23.67%
increased by 0.54%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 22:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加240%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大240%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0393 | 4.86*** |
| αARCH | 0.0235 | 3.17*** |
| βGARCH | 0.9341 | 109.17*** |
| γ杠杆 | 0.0565 | 2.85*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0393 | 4.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0235 | 3.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9341 | 109.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0565 | 2.85*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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