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美国强生公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

20.87%

increased by 3.62%

1周

20.96%

increased by 3.71%

1个月

21.29%

increased by 4.04%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国强生公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加173%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大173%
参数值t统计量
ω常数项0.0249
4.97***
αARCH0.0426
4.72***
βGARCH0.9104
118.25***
γ杠杆0.0738
3.22***

0.990

持续性

69天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0249
4.97***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0426
4.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.9104
118.25***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0738
3.22***

持续性:

0.990

半衰期:

69天