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美国强生公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

21.26%

decreased by 0.84%

1周

21.40%

decreased by 0.70%

1个月

21.82%

decreased by 0.28%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:14

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国强生公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加298%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大298%
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0329
3.67***
βGARCH0.8675
55.84***
γ杠杆0.0980
6.62***
λ₁τ截距0.0014
1.22
λ₂预测调整0.0114
2.79***
λ₃τ持续性0.9878
227.13***

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0329
3.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8675
55.84***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0980
6.62***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0014
1.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0114
2.79***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9878
227.13***

持续性:

0.949

半衰期:

13天