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V-Lab

美国强生公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

12.12%

decreased by 10.74%

1周

16.79%

decreased by 6.07%

1个月

83.05%

increased by 60.19%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:50

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	26
$α$	1.0000	9,999,900.00
$β$	0.0050	49,530.00
$γ$	-0.0099	-98,870.00
$λ_{1}$	0.9879	31.02
$λ_{2}$	0.3110	26.96
$λ_{3}$	0.0181	0.48

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日