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Chegg IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

92.73%

increased by 4.55%

1周

114.85%

increased by 26.67%

1个月

129.65%

increased by 41.47%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:34

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Chegg Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年11月13日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.7639
3.37***
βGARCH0.1588
2.29**
γ杠杆-0.5000
-1.93*
λ₁τ截距0.0181
0.28
λ₂预测调整0.0061
0.82
λ₃τ持续性0.9939
104.05***

0.673

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.7639
3.37***
β

GARCH

波动率持续性

0.1588
2.29**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-1.93*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0181
0.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0061
0.82
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9939
104.05***

持续性:

0.673

半衰期:

2天