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Chegg IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
73.65%
decreased by 19.39%
1周
79.27%
decreased by 13.77%
1个月
90.25%
decreased by 2.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2013年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0645 | 3.21*** |
| αARCH | 0.5395 | 2.04** |
| βGARCH | 0.5009 | 6.30*** |
| γ杠杆 | -0.2832 | -0.83 |
0.899
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0645 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5395 | 2.04** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5009 | 6.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2832 | -0.83 |
持续性:
0.899
半衰期:
6天
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