V-Lab
Chegg Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
92.52%
decreased by 3.27%
1周
112.65%
increased by 16.86%
1个月
123.17%
increased by 27.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年11月13日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9645 | 5.70*** |
| αARCH | 0.4685 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.1134 | 1.37 |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0256 | 0.53 |
| γ2 | 0.0061 | 0.09 |
| γ3 | -0.0673 | -2.26** |
0.582
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9645 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4685 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1134 | 1.37 |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0256 | 0.53 |
| γ2 | 0.0061 | 0.09 |
| γ3 | -0.0673 | -2.26** |
持续性:
0.582
半衰期:
1天
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