Niki BioSolutions股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
120.99%
increased by 24.26%
1周
141.92%
increased by 45.19%
1个月
186.81%
increased by 90.08%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年12月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0381 | 1.42 |
| αARCH | 0.5147 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.4217 | 7.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.0297 | 1.73* |
| γ2 | -14.0243 | -1.60 |
| γ3 | 4.5860 | 0.80 |
| γ4 | 2.8973 | 0.90 |
| γ5 | -4.4524 | -2.03** |
| γ6 | 3.9289 | 1.34 |
| γ7 | -4.0634 | -1.11 |
| γ8 | 4.1983 | 1.23 |
| γ9 | -4.9418 | -1.47 |
| γ10 | 4.3611 | 1.60 |
0.936
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0381 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5147 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4217 | 7.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.0297 | 1.73* |
| γ2 | -14.0243 | -1.60 |
| γ3 | 4.5860 | 0.80 |
| γ4 | 2.8973 | 0.90 |
| γ5 | -4.4524 | -2.03** |
| γ6 | 3.9289 | 1.34 |
| γ7 | -4.0634 | -1.11 |
| γ8 | 4.1983 | 1.23 |
| γ9 | -4.9418 | -1.47 |
| γ10 | 4.3611 | 1.60 |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析