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Niki BioSolutions股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
120.22%
increased by 39.38%
1周
128.02%
increased by 47.18%
1个月
146.45%
increased by 65.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0376 | 1.47 |
| αARCH | 0.5031 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.4288 | 7.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.3964 | 1.71* |
| γ2 | -14.3997 | -1.57 |
| γ3 | 4.4283 | 0.76 |
| γ4 | 3.1767 | 0.97 |
| γ5 | -4.6011 | -1.96** |
| γ6 | 3.9926 | 1.28 |
| γ7 | -4.1428 | -1.13 |
| γ8 | 4.3758 | 1.33 |
| γ9 | -5.1792 | -1.55 |
| γ10 | 4.5310 | 1.67* |
0.932
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0376 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5031 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4288 | 7.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.3964 | 1.71* |
| γ2 | -14.3997 | -1.57 |
| γ3 | 4.4283 | 0.76 |
| γ4 | 3.1767 | 0.97 |
| γ5 | -4.6011 | -1.96** |
| γ6 | 3.9926 | 1.28 |
| γ7 | -4.1428 | -1.13 |
| γ8 | 4.3758 | 1.33 |
| γ9 | -5.1792 | -1.55 |
| γ10 | 4.5310 | 1.67* |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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