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Niki BioSolutions股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.27%
decreased by 4.35%
1周
114.27%
increased by 17.65%
1个月
144.80%
increased by 48.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.70*** |
| αARCH | 0.4025 | 3.08*** |
| βGARCH | 0.4542 | 7.18*** |
| γ杠杆 | 0.7753 | 0.34 |
0.857
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4025 | 3.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4542 | 7.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7753 | 0.34 |
持续性:
0.857
半衰期:
4天
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