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禧图集团国际控股有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.09%
decreased by 3.83%
1周
106.10%
increased by 35.18%
1个月
179.71%
increased by 108.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2023年4月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.9914 | 3.09*** |
| αARCH | 0.7896 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.1714 | 2.43** |
| γ杠杆 | -0.8999 | -0.61 |
0.961
持续性17天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.9914 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7896 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1714 | 2.43** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8999 | -0.61 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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