V-Lab
禧图集团国际控股有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.45%
decreased by 1.65%
1周
75.54%
increased by 17.44%
1个月
125.65%
increased by 67.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2023年4月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.52 |
| αARCH | 0.4431 | 1.43 |
| βGARCH | 0.5569 | 3.39*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4431 | 1.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5569 | 3.39*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析