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禧图集团国际控股有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.32%
decreased by 1.20%
1周
35.15%
increased by 6.63%
1个月
41.15%
increased by 12.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2023年4月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1249 | 1.45 |
| αARCH | 0.5278 | 2.18** |
| βGARCH | 0.1863 | 1.18 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.5205 | 0.03 |
| γ2 | 6.2359 | 0.21 |
| γ3 | -27.6119 | -1.37 |
| γ4 | 37.8816 | 2.13** |
| γ5 | -17.1831 | -1.51 |
| γ6 | -10.0424 | -1.00 |
| γ7 | 28.5289 | 2.50** |
| γ8 | -41.2548 | -3.79*** |
| γ9 | 44.7054 | 3.81*** |
| γ10 | -53.9316 | -3.10*** |
0.714
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1249 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5278 | 2.18** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1863 | 1.18 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.5205 | 0.03 |
| γ2 | 6.2359 | 0.21 |
| γ3 | -27.6119 | -1.37 |
| γ4 | 37.8816 | 2.13** |
| γ5 | -17.1831 | -1.51 |
| γ6 | -10.0424 | -1.00 |
| γ7 | 28.5289 | 2.50** |
| γ8 | -41.2548 | -3.79*** |
| γ9 | 44.7054 | 3.81*** |
| γ10 | -53.9316 | -3.10*** |
持续性:
0.714
半衰期:
2天
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