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禧图集团国际控股有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.37%
decreased by 0.63%
1周
87.74%
increased by 20.74%
1个月
103.36%
increased by 36.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2023年4月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4636 | 2.05** |
| αARCH | 0.5172 | 2.09** |
| βGARCH | 0.1880 | 1.16 |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.2946 | 0.52 |
| γ2 | -5.4757 | -0.21 |
| γ3 | -23.3592 | -1.16 |
| γ4 | 35.9657 | 1.99** |
| γ5 | -16.5678 | -1.44 |
| γ6 | -9.2435 | -0.92 |
| γ7 | 25.5742 | 2.26** |
| γ8 | -34.5812 | -3.17*** |
| γ9 | 30.4263 | 2.88*** |
| γ10 | -15.6127 | -2.13** |
0.705
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4636 | 2.05** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5172 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1880 | 1.16 |
样条系数
K=10
| γ1 | 9.2946 | 0.52 |
| γ2 | -5.4757 | -0.21 |
| γ3 | -23.3592 | -1.16 |
| γ4 | 35.9657 | 1.99** |
| γ5 | -16.5678 | -1.44 |
| γ6 | -9.2435 | -0.92 |
| γ7 | 25.5742 | 2.26** |
| γ8 | -34.5812 | -3.17*** |
| γ9 | 30.4263 | 2.88*** |
| γ10 | -15.6127 | -2.13** |
持续性:
0.705
半衰期:
2天
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