美国博通公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
50.49%
increased by 5.06%
1周
51.12%
increased by 5.69%
1个月
51.92%
increased by 6.49%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年8月6日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8003 | 7.50*** |
| αARCH | 0.1234 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.6743 | 11.69*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1567 | -0.83 |
| γ2 | 0.0383 | 0.13 |
| γ3 | 0.4102 | 1.73* |
| γ4 | -0.7325 | -2.75*** |
| γ5 | 0.9226 | 3.48*** |
| γ6 | -0.8402 | -3.51*** |
| γ7 | 0.5372 | 2.27** |
| γ8 | -0.0858 | -0.37 |
| γ9 | -0.2127 | -0.95 |
| γ10 | 0.1074 | 0.73 |
0.798
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8003 | 7.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1234 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6743 | 11.69*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1567 | -0.83 |
| γ2 | 0.0383 | 0.13 |
| γ3 | 0.4102 | 1.73* |
| γ4 | -0.7325 | -2.75*** |
| γ5 | 0.9226 | 3.48*** |
| γ6 | -0.8402 | -3.51*** |
| γ7 | 0.5372 | 2.27** |
| γ8 | -0.0858 | -0.37 |
| γ9 | -0.2127 | -0.95 |
| γ10 | 0.1074 | 0.73 |
持续性:
0.798
半衰期:
3天
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