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美国博通公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.30%
decreased by 0.90%
1周
47.61%
increased by 2.41%
1个月
51.62%
increased by 6.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:34
参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8014 | 7.54*** |
| αARCH | 0.1239 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.6725 | 11.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1462 | -0.77 |
| γ2 | 0.0158 | 0.05 |
| γ3 | 0.4362 | 1.80* |
| γ4 | -0.7606 | -2.79*** |
| γ5 | 0.9461 | 3.51*** |
| γ6 | -0.8520 | -3.48*** |
| γ7 | 0.5393 | 2.23** |
| γ8 | -0.0958 | -0.41 |
| γ9 | -0.1730 | -0.81 |
| γ10 | 0.0592 | 0.42 |
0.796
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8014 | 7.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1239 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6725 | 11.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1462 | -0.77 |
| γ2 | 0.0158 | 0.05 |
| γ3 | 0.4362 | 1.80* |
| γ4 | -0.7606 | -2.79*** |
| γ5 | 0.9461 | 3.51*** |
| γ6 | -0.8520 | -3.48*** |
| γ7 | 0.5393 | 2.23** |
| γ8 | -0.0958 | -0.41 |
| γ9 | -0.1730 | -0.81 |
| γ10 | 0.0592 | 0.42 |
持续性:
0.796
半衰期:
3天
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