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美国博通公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

49.42%

increased by 9.28%

1周

47.55%

increased by 7.41%

1个月

45.24%

increased by 5.10%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:17

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国博通公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2009年8月6日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加164%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大164%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0765
2.58***
βGARCH0.6428
10.45***
γ杠杆0.1253
2.74***
λ₁τ截距0.0265
1.32
λ₂预测调整0.0168
2.49**
λ₃τ持续性0.9789
117.30***

0.782

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0765
2.58***
β

GARCH

波动率持续性

0.6428
10.45***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1253
2.74***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0265
1.32
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0168
2.49**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9789
117.30***

持续性:

0.782

半衰期:

3天