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美国博通公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.04%
decreased by 1.09%
1周
34.36%
decreased by 0.77%
1个月
35.39%
increased by 0.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33
参数估计
2009年8月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1914 | 2.22** |
| αARCH | 0.0700 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.8983 | 28.60*** |
0.968
持续性21天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1914 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0700 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8983 | 28.60*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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