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奈飞公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.18%
decreased by 0.07%
1周
40.28%
increased by 0.03%
1个月
40.69%
increased by 0.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 177个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约177天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0420 | 1.70* |
| αARCH | 0.0124 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.9836 | 226.02*** |
0.996
持续性177天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0420 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0124 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9836 | 226.02*** |
持续性:
0.996
半衰期:
177天
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