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奈飞公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.89%
decreased by 0.44%
1周
43.35%
increased by 0.02%
1个月
45.22%
increased by 1.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大281%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大281%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0249 | 1.43 |
| αARCH | 0.0601 | 5.34*** |
| βGARCH | 0.9930 | 226.55*** |
| γ杠杆 | -0.0351 | -2.73*** |
0.993
持续性98天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0249 | 1.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0601 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9930 | 226.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0351 | -2.73*** |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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