V-Lab
奈飞公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.83%
decreased by 0.43%
1周
42.07%
decreased by 0.19%
1个月
42.98%
increased by 0.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:14
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0546 | 1.38 |
| αARCH | 0.0216 | 6.81*** |
| βGARCH | 0.9698 | 216.70*** |
| γ杠杆 | 1.4640 | 1.59 |
0.991
持续性80天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0546 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0216 | 6.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9698 | 216.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.4640 | 1.59 |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
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