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奈飞公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.35%
decreased by 1.74%
1周
37.11%
decreased by 0.98%
1个月
39.81%
increased by 1.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加64%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大64%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1772 | 4.92*** |
| αARCH | 0.1098 | 7.07*** |
| βGARCH | 0.8425 | 71.19*** |
| γ杠杆 | 0.0707 | 2.65*** |
0.988
持续性56天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1772 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 7.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8425 | 71.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0707 | 2.65*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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