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奈飞公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.83%
decreased by 0.07%
1周
31.04%
increased by 0.14%
1个月
31.21%
increased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:16
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5655 | 5.71*** |
| αARCH | 0.0948 | 4.27*** |
| βGARCH | 0.5853 | 7.33*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1121 | -0.92 |
| γ2 | 0.2189 | 1.26 |
| γ3 | -0.0925 | -0.88 |
| γ4 | -0.0982 | -0.90 |
| γ5 | 0.1068 | 1.04 |
| γ6 | -0.0014 | -0.02 |
| γ7 | 0.0297 | 0.35 |
| γ8 | -0.1681 | -1.65* |
| γ9 | 0.1855 | 2.12** |
0.680
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5655 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0948 | 4.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5853 | 7.33*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1121 | -0.92 |
| γ2 | 0.2189 | 1.26 |
| γ3 | -0.0925 | -0.88 |
| γ4 | -0.0982 | -0.90 |
| γ5 | 0.1068 | 1.04 |
| γ6 | -0.0014 | -0.02 |
| γ7 | 0.0297 | 0.35 |
| γ8 | -0.1681 | -1.65* |
| γ9 | 0.1855 | 2.12** |
持续性:
0.680
半衰期:
2天
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