V-Lab
奈飞公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.98%
decreased by 1.37%
1周
35.84%
decreased by 0.51%
1个月
38.77%
increased by 2.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1932 | 1.31 |
| αARCH | 0.1524 | 8.23*** |
| βGARCH | 0.8329 | 66.65*** |
0.985
持续性47天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1932 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1524 | 8.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8329 | 66.65*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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