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霍夫纳尼安企业公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.99%
decreased by 2.49%
1周
52.33%
decreased by 2.15%
1个月
53.54%
decreased by 0.94%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:10
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1931 | 1.87* |
| αARCH | 0.1087 | 8.97*** |
| βGARCH | 0.8798 | 91.75*** |
0.988
持续性60天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1931 | 1.87* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1087 | 8.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8798 | 91.75*** |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
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