V-Lab
霍夫纳尼安企业公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.46%
decreased by 2.50%
1周
52.77%
decreased by 2.19%
1个月
53.91%
decreased by 1.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:10
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1931 | 5.70*** |
| αARCH | 0.0997 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.8815 | 91.85*** |
| γ杠杆 | 0.0142 | 0.67 |
0.988
持续性59天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1931 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0997 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8815 | 91.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0142 | 0.67 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
股票的其他非对称乘法误差模型分析