跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

霍夫纳尼安企业公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

58.90%

decreased by 1.20%

1周

59.70%

decreased by 0.40%

1个月

62.39%

increased by 2.29%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 霍夫纳尼安企业公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年9月14日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加58%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大58%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0549
6.59***
βGARCH0.8938
79.48***
γ杠杆0.0321
2.32**
λ₁τ截距0.1387
1.58
λ₂预测调整0.0459
2.66***
λ₃τ持续性0.9453
42.54***

0.965

持续性

19天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0549
6.59***
β

GARCH

波动率持续性

0.8938
79.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0321
2.32**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1387
1.58
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0459
2.66***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9453
42.54***

持续性:

0.965

半衰期:

19天