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Onterris股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

87.21%

decreased by 0.46%

1周

90.54%

increased by 2.87%

1个月

93.59%

increased by 5.92%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Onterris股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年7月23日 至 2026年9月11日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0273
0.68
βGARCH0.0827
0.51
γ杠杆0.0789
1.16
λ₁τ截距6.3564
1.84*
λ₂预测调整0.6799
2.46**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.149

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0273
0.68
β

GARCH

波动率持续性

0.0827
0.51
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0789
1.16
λ₁

τ截距

基线长期系数

6.3564
1.84*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6799
2.46**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.149

半衰期:

0天