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Onterris股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

90.56%

decreased by 0.39%

1周

94.02%

increased by 3.07%

1个月

96.72%

increased by 5.77%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:42

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Onterris股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年7月23日 至 2026年10月16日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0264
0.65
βGARCH0.0713
0.45
γ杠杆0.0739
1.10
λ₁τ截距6.6280
1.91*
λ₂预测调整0.6572
2.33**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.135

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0264
0.65
β

GARCH

波动率持续性

0.0713
0.45
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0739
1.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

6.6280
1.91*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6572
2.33**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.135

半衰期:

0天