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QTREX Quantum LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

102.01%

increased by 5.02%

1周

127.93%

increased by 30.94%

1个月

154.63%

increased by 57.64%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of QTREX Quantum Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年7月14日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0884
1.77*
βGARCH0.3902
2.92***
γ杠杆0.2620
1.78*
λ₁τ截距10.0000
2.18**
λ₂预测调整0.5302
2.16**
λ₃τ持续性0.2047
0.72

0.610

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0884
1.77*
β

GARCH

波动率持续性

0.3902
2.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2620
1.78*
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
2.18**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5302
2.16**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2047
0.72

持续性:

0.610

半衰期:

1天